窗外的雨声渐歇，陈默想起芯片股的胜利，那时的决策基于单一市场的三重共振，而此刻面对的跨市场套利，需要同时处理政策、估值、资金流动的跨境传导。明天的期权对冲测试，将是第一次在实战中应用衍生品工具，而REITs政策的落地效果，将决定这场套利的催化剂是否有效。
键盘的待机灯在角落闪烁，中国交建的H股分时图定格在收市前的拉升阶段，而A股的压单依然挂在卖一位置。陈默知道，跨市场交易的复杂性远超单一市场，这里没有简单的“突破买入”或“破峰止损”，每一个决策都需要在不同市场的规则、资金习性、政策环境中寻找平衡。但他并不感到畏惧，因为周远山的历史教训、老张的技术支持、以及CSI模型的持续迭代，正在为他搭建跨市场交易的认知框架。
当清晨的第一缕阳光照进交易室，陈默打开富途牛牛，H股的订单簿显示买一位置增加了3000手。他深吸一口气，开始计算期权对冲的具体仓位——这不是简单的价差博弈，而是一次对市场定价机制的深度探索，每一个参数的调整，都是在逼近跨市场套利的真实逻辑。而他清楚，这场探索的背后，藏着比单一市场更广阔的机会，也潜伏着更隐蔽的风险，唯有将经验、数据、规则三者结合，才能在两个市场的间隙中找到真正的套利空间。
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